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금융    [한국주택금융공사] MBS 콜옵션 가격 결정
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  • 2018-12-07 20:29:49

 

기업체 소개

주택금융 등의 장기적·안정적 공급을 촉진하여 국민의 복지증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 출범한 공기업입니다. 보금자리론과 적격대출 공급, 주택보증, 유동화증권 발행 등의 업무를 수행함으로써 서민의 주택금융 파트너로서의 역할을 하고 있습니다.

개요

- MBS 콜옵션 행사 여부에 따라 원금상환 시기가 가변적이나, 현재ᄁᆞ지 MBS 가치 및 콜옵션 가격을 평가 할 수 있는 수학적인 모델링이 부족한 상황임.

- MBS 가격 결정 방법론을 제시하여 국내 MBS 발행 및 유통 활성화에 기여하고 싶음.

목적

- 확률 변동성을 가지는 다양한 옵션의 가치평가와 분석

- 옵션 가격에 대한 해의 정칙성 연구

 

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